Industrial Portfolio Risks Taking into Account the Random Variance of Market Prices and Discount | Zendy

С. Л. Чернышев | Zendy

AI Assistant Blog Pricing

Home ZAIA Blog

Open Access

Industrial Portfolio Risks Taking into Account the Random Variance of Market Prices and Discount

Author(s) -

С. Л. Чернышев

Publication year - 2016

Publication title -

science and education of the bauman mstu

Language(s) - Russian

Resource type - Journals

ISSN - 1994-0408

DOI - 10.7463/1116.0850737

Subject(s) - portfolio , variance (accounting) , economics , econometrics , financial economics , business , actuarial science , accounting

Рассмотрена возможность соединить теорию портфеля Марковица с дисконтным подходом оценки доходности. Найдены выражения для разброса чистого приведенного дохода портфеля разных проектов. Найдена его дисперсия. Проанализирована связь чистого приведенного дохода портфеля с вероятностью риска. Свойства, характерные для дисперсии отдельной составляющей чистого приведенного дохода, сохраняются и для полной дисперсии портфеля. Рассмотрено влияние сроков проектов на вероятность риска. Показано, что средний чистый приведенный доход растет быстрее с увеличением сроков проектов, чем его дисперсия, что приводит к уменьшению вероятности риска

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.

Having issues? You can contact us here

Accelerating Research