Dynamic Indicator Predictability Assessment Based on Rank Correlation Coefficient

Предложен и протестирован алгоритм расчета коэффициента интервальной прогнозируемости динамического показателя на основе коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Экспериментально показано, что значение коэффициента интервальной прогнозируемости, рассчитанное по предыстории динамического ряда, позволяет количественно оценить, насколько целесообразно проводить интервальное прогнозирование динамического показателя на основе кластерных или нейронных моделей, исходя из его статистических свойств. Интервальное прогнозирование заключается в оценке прогнозных значений динамического показателя на основе вероятностей их принадлежности введённым интервалам. Так как при таком прогнозировании оценивается не само будущее значение показателя, а то, в каком интервале оно будет находиться, такое прогнозирование названо интервальным, а соответствующие вероятности интервальными. Для тестирования интервального прогнозирования использовался программный комплекс, реализованный на языке программирования для статистической обработки данных с открытым исходным кодом «R