Open AccessRobust Estimation in Auto-regression Random Coefficient Model
Author(s) -
V Goryainov,
S Ermakov
Publication year - 2016
Publication title -
nauka i obrazovanie
Language(s) - Russian
Resource type - Journals
ISSN - 1994-0408
DOI - 10.7463/0916.0844976
Subject(s) - statistics , estimation , regression analysis , regression , mathematics , econometrics , computer science , engineering , systems engineering
В работе изучаются робастные свойства М-оценки и оценки наименьших квадратов параметра уравнения авторегрессии первого порядка со случайным коэффициентом. Авторегрессионные уравнения со случайными коэффициентами являются дискретными аналогами стохастических дифференциальных уравнений, а оценивание авторегрессионых параметров - важная задача идентификации динамических систем, описываемых этими уравнениями. Целью работы является сравнение оценки наименьших квадратов и М-оценки авторегрессионного параметра