Robust Estimation in Auto-regression Random Coefficient Model | Zendy

V Goryainov | Zendy; S Ermakov | Zendy

AI Assistant Blog Pricing

Home ZAIA Blog

Open Access

Robust Estimation in Auto-regression Random Coefficient Model

Author(s) -

V Goryainov,

S Ermakov

Publication year - 2016

Publication title -

science and education of the bauman mstu

Language(s) - Russian

Resource type - Journals

ISSN - 1994-0408

DOI - 10.7463/0916.0844976

Subject(s) - statistics , estimation , regression analysis , regression , mathematics , econometrics , computer science , engineering , systems engineering

В работе изучаются робастные свойства М-оценки и оценки наименьших квадратов параметра уравнения авторегрессии первого порядка со случайным коэффициентом. Авторегрессионные уравнения со случайными коэффициентами являются дискретными аналогами стохастических дифференциальных уравнений, а оценивание авторегрессионых параметров - важная задача идентификации динамических систем, описываемых этими уравнениями. Целью работы является сравнение оценки наименьших квадратов и М-оценки авторегрессионного параметра

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.

Having issues? You can contact us here

Accelerating Research