Robust Estimation in Auto-regression Random Coefficient Model

В работе изучаются робастные свойства М-оценки и оценки наименьших квадратов параметра уравнения авторегрессии первого порядка со случайным коэффициентом. Авторегрессионные уравнения со случайными коэффициентами являются дискретными аналогами стохастических дифференциальных уравнений, а оценивание авторегрессионых параметров - важная задача идентификации динамических систем, описываемых этими уравнениями. Целью работы является сравнение оценки наименьших квадратов и М-оценки авторегрессионного параметра