STATISTICAL ASSESSMENT OF REGIONAL RISK: A MULTIDIMENSIONAL APPROACH

В статье предлагается методика статистической оценки регионального экономического риска, основанная на применении факторного анализа. Источником исходных данных служит статистический сборник «Регионы России». Оценка включает 46 показателей, агрегированных в 11 следующих блоков: бюджетная система региона; банковская система региона; финансы предприятий региона; страховая система региона; инфляция; демография региона; уровень жизни населения региона; безопасность жизни в регионе; экономическая система региона; предпринимательство региона; инновации в регионе. Методика включает два этапа. На первом проводится одномерная оценка риска по каждому показателю в отдельности с использованием коэффициентов вариации. На втором формируется набор интегральных показателей регионального риска с использованием факторного анализа. Полученная система показателей может служить инструментом поддержки принятия управленческих решений. Апробация методики проведена на данных за 2018 год. Особенностью методики является макроэкономический характер полученной оценки, характеризующей риск как диспропорции развития региональных экономик. Универсальность и унифицированность методики создают возможность для ее автоматизации и использования в системе поддержки принятия управленческих решений на региональном и федеральном уровнях. The paper proposes a statistical assessment methodology of regional economic risk method based on the factor analysis. The source of initial data is the statistical compendium "Regions of Russia". The assessment includes 46 indicators aggregated into 11 blocks: budget system of the region; banking system of the region; finances of enterprises of the region; insurance system of the region; inflation; demography of the region; standard of living of the population of the region; security of life in the region; economic system of the region; entrepreneurship of the region; innovations in the region. The method includes two stages. At the first stage, a one-dimensional risk assessment is performed for each indicator separately using coefficients of variation. At the second stage, a set of integral indicators of regional risk is formed using factor analysis. The resulting indicators system can serve as a tool for supporting management decision-making. The method was tested on data for 2018. A special feature of the methodology is the macroeconomic character of the resulting assessment, which characterizes the risk as the development of regional economies disproportion. The universality and uniformity of the methodology make it possible to automate it and use it in the system of support for management decision-making at the regional and federal levels.