DISTRIBUIÇÃO DE LÉVY APLICADO AOS RETORNOS DO INDÍCE BOVESPA E DAS AÇÕES DA VALE E PETROBRÁS

Este artigo propõe-se a verificar a adequação da aplicação da distribuição de probabilidade de Lévy aos retornos do Índice Bovespa e ações da Vale e Petrobrás. Ele é consentâneo com o viés atual de aplicação de conceitos da física-estatística no estudo de séries de dados financeiros. São analisados dados reais dos retornos dos referidos ativos com intervalo diário, semanal, mensal e trimestral, para o período de janeiro de 1997 a dezembro de 2009. Verificou-se a compatibilidade da distribuição de probabilidades de Lévy aos retornos e, a comparação desta com o modelo clássico Gaussiano, além da análise de autocorrelação dos dados e sua estatística descritiva.