Open AccessỨng dụng mạng nơ ron nhân tạo để dự báo lạm phát: nghiên cứu tình huống Việt Nam
Author(s) -
Phạm Thị Thanh Xuân,
Chu Thị Thanh Trang,
Nguyễn Tuấn Duy,
Bùi Hồng Trang,
Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Publication year - 2021
Publication title -
tài chính-marketing
Language(s) - Vietnamese
Resource type - Journals
ISSN - 1859-3690
DOI - 10.52932/jfm.vi58.83
Subject(s) - chemistry , stereochemistry
Bài nghiên cứu này dự báo lạm phát cho Việt Nam bằng việc ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo (ANN) với thuật toán lan truyền ngược (back-propagation algorithm). Dữ liệu về lạm phát theo tháng từ năm 2000 đến 2018, được sử dụng trong việc huấn luyện, đánh giá mô hình và dự báo lạm phát. Các phát hiện cho thấy lạm phát thực tế và dự đoán là tương đối gần nhau. Điều này đã góp phần cùng với các nghiên cứu khác trong và ngoài nước khẳng định rằng mô hình ANN sử dụng trong dự báo vĩ mô nói chung và lạm phát nói riêng là hiệu quả và đáng tin cậy.