Open Accessتقدير عوائد ومخاطر تقلبات أسعار النفط في السوق الدولية للمدة (1990 – 2017)
Author(s) -
عمار نعيم الجناني,
قصي عبود فرج الجابري
Publication year - 2021
Publication title -
mağallaẗ al-buḥūṯ wa-al-dirāsāt al-nafṭiyyaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2710-1096
pISSN - 2220-5381
DOI - 10.52716/jprs.v11i2.502
Subject(s) - autoregressive conditional heteroskedasticity , mathematics , econometrics , volatility (finance)
يهدف البحث الى تحليل تقلبات أسعار النفط الخام في السوق الدولية للمدة (1990 – 2017)، فضلاً عن تقدير عوائد سوق النفط الدولية والمخاطر التي تنتابها جراء تقلبات أسعار النفط الخام باستعمال نماذج (GARCH)، وتوصل البحث الى أن متوسط عائد تقلبات أسعار نفط خام برنت في السوق الدولية حوالي (1.12%) شهرياً، فضلاً عن وجود نسبة مخاطر في سوق النفط الدولية بحوالي (0.32%).
الكلمات المفتاحية: تقلبات أسعار النفط الخام، نموذج GARCH – M، نموذج EGARCH – M، نموذج IGARCH – M.