L’anticipation de la défaillance des entreprises clientes des établissements bancaires marocains via la méthode de la régression logistique

La modélisation de la probabilité de défaillance des emprunteurs d’un établissement bancaire marocain par le biais du modèle de la régression logistique interpelle, d’ors et déjà, l’attention des académiciens et des professionnels spécialisés en finance. Le but étant d’étudier et analyser les différents points forts et points faibles de ce modèle dans la prédiction de défaut auprès d’un échantillon de 302 entreprises clientes des principales banques au Maroc, opérant dans différents secteurs d’activités économiques, choisi d’une manière aléatoire. A travers les résultats obtenus, il s’avère que l’indice de performance du modèle est de l’ordre de 0,983, qui est alors proche de 1. Ainsi, la courbe Receiver operatinh characteristic (ROC) du modèle logistique est au-dessus de celle du modèle aléatoire, ce qui permet de rejeter l’hypothèse nulle qui suppose que le modèle logistique est équivalent au modèle aléatoire. Toutefois, nous avons pu soulever certaines limites de notre modèle semi paramétrique susceptibles d’altérer l’évaluation d’un dossier de crédit dans un établissement bancaire. Par conséquent, on peut dire que le gestionnaire du risque de crédit doit prendre en compte d’autres paramètres afin de pallier aux insuffisances dudit modèle.