THỜI ĐIỂM DỪNG

Đối với toán học, lý thuyết Martingale có tác động đến rất nhiều hướng nghiên cứu. Martinganle bắt nguồn từ trò chơi. Không quá ngạc nhiên khi ngày nay lý thuyết martinganle đã đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực ngẫu nhiên như tài chính, sinh học, vật lý. Ở mặt khác, lý thuyết martingale ứng dụng vào nhiều ngành của toán học như: giải tích hàm, phương trình vi phân, toán kinh tế, và đặc biệt gần đây, có nhiều ứng dụng thú vị trong thị trường chứng khoán. Một công cụ quan trọng trong lý thuyết martingale và các ứng dụng của chúng là các thời điểm dừng. Thí dụ, chúng ta muốn dừng một martingale trước khi nó nhận các giá trị quá lớn. Tuy nhiên, dừng nên được thực hiện sao cho đối tượng dừng lại là một martingale mới thực sự có ý nghĩa quan trọng. Vậy làm thế nào để xác định được thời điểm dừng? Những điều sau đây sẽ minh chứng cho việc ứng dụng toán học trong thực tiễn, đặc biệt đối với lĩnh vực ngẫu nhiên. Chúng ta sẽ hiểu hơn về thời điểm dừng, đặc điểm và tính chất của chúng qua các khái niệm, ví dụ...