Open AccessDAUGIAKRITERINIŲ METODŲ TAIKYMAS OPTIMALIAM INVESTICINIAM PORTFELIUI SUDARYTI
Author(s) -
Raimonda Martinkutė-Kaulienė,
Radvinė Skobaitė
Publication year - 2020
Publication title -
mokslas - lietuvos ateitis
Language(s) - Lithuanian
Resource type - Conference proceedings
eISSN - 2029-7157
pISSN - 2029-7149
DOI - 10.3846/vvf.2020.036
Subject(s) - mathematics
Daugelis teorijų tyrinėdamos investicinių portfelių formavimą atsižvelgia į istorinius finansiniųinstrumentų duomenis. Tačiau, siekiant gauti didesnę grąžą reikalinga išsami analizė, todėl finansiniams instrumentamsatrinkti, reikalingas kompleksiškas vertinimas. Straipsnyje investicinio portfelio sudarymui naudojamidaugiakriterinai vertinimo metodai, kurie leidžia susisteminti visus reikalingus veiksnius ir atlikti kompleksinįvertinimą. SAW ir TOPSIS metodai leidžia išvengti subjektyvumo, nereikalauja nustatyti nagrinėjamų veiksniųreikšmingumo koeficientų. Investicinio portfelio vertinimo modelis apima veiksnių sistemos sudarymą, daugiakriteriometodo pritaikymą, finansinių instrumentų vertinimą ir rangavimą analizuojamame kontekste. Šiuoatveju, SAW metodo atrinktos akcijos generuoja geresnius rezultatus, lygindami laukiamą pelningumą, riziką,variacijos koeficientą bei Šarpo rodiklį. Šio straipsnio tikslas – sudaryti optimalius investicinius portfelius,pritaikant daugiakriterius vertinimo metodus SAW ir TOPSIS. Straipsnyje taikyti šie tyrimo metodai: mokslinėsliteratūros analizė, sisteminimas, lyginimas, finansinių ataskaitų analizė, statistinių duomenų analizė, daugiakriteriniaimetodai SAW ir TOPSIS, grafinis duomenų atvaizdavimas.