Pengaruh Faktor Ekonomi Makro Terhadap Stock Return Pada Indeks Saham LQ45

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh variabel-variabel ekonomi makro, yaitu inflasi, suku bunga, nilai tukar, harga minyak dunia, produk domestik bruto, ekspor, dan impor terhadap stock return perusahaan yang terdaftar di indeks saham LQ45. Sampel dari penelitian ini adalah 79 perusahaan yang pernah terdaftar di LQ45 selama periode Februari 2012 sampai dengan Januari 2017. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi, suku bunga, nilai tukar, produk domestik bruto, ekspor, dan impor berpengaruh signifikan terhadap stock return. Hasil penelitian juga menunjukkan harga minyak dunia tidak berpengaruh signifikan terhadap stock return.