Open AccessИсследование динамики скачкообразного изменения цены в обобщенной модели Блэка - Шоулза
Author(s) -
Татьяна Викторовна Завьялова,
Tat'yana Viktorovna Zav'yalova,
Galina Timofeeva,
Galina Timofeeva
Publication year - 2021
Publication title -
itogi nauki i tehniki. seriâ, sovremennye problemy matematiki, fundamentalʹnye napravleniâ
Language(s) - Russian
Resource type - Journals
ISSN - 0233-6723
DOI - 10.36535/0233-6723-2021-190-88-92
Subject(s) - political science
В работе рассматриваются вопросы устойчивости обобщенной модели Блэка - Шоулза. Предполагается, что динамика цены опциона зависит от случайных скачкообразных изменений волатильности. Показано, что исследование вопроса среднеквадратической устойчивости стохастической системы Блэка - Шоулза можно свести к исследованию устойчивости детерминированной системы моментов второго порядка для базового актива. На примере опциона, имеющего два структурных состояния волатильности, получены условия среднеквадратической устойчивости.