Open AccessFORECASTING INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DENGAN MENGGUNAKAN METODE ARIMA
Author(s) -
nurul latifa hadi,
Artanti Indrasetianingsih
Publication year - 2014
Publication title -
j statistika
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2654-7511
pISSN - 2089-0028
DOI - 10.36456/jstat.vol6.no1.a302
Subject(s) - autoregressive integrated moving average , mathematics , statistics , econometrics , physics , time series
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah struktur ekonomi dan angkatabungan dalam hal perkembangan sector manufaktur atau industry. Kemajuan sektorusaha sendiri memerlukan dana investasi yang cukup besar untuk melakukanpengembangan-pengembangan usaha tersebut. Oleh sebab itu, peramalan (forecasting)terhadap harga return saham sangat berperan penting untuk memprediksi perkembanganharga dan return harga saham di masa yang akan dating. Berdasarkan latar belakangtersebut, penelitian ini dilakukan untuk meramalkan IHSG (Indeks Harga SahamGabungan) dengan menggunakan metode ARIMA Box-Jenkins. Data yang digunakanadalah data harian IHSG periode Januari 2013 sampai Desember 2013. Berdasarkan hasilanalisis dapat diketahui bahwa model ARIMA yang terbaik adalah ARIMA (0,1,[1][12])karena mempunyai nilai MAPE (1,30%), MSE (3788,57) dan AIC (2484,6) yang terkecil.