基于黄大豆一号期货跨期套利投资策略设计报告

期货商品是证券衍生产品之一是在固定的交易场所、不同月份合约之间的交易。它改变了远期交易的弊端是一种新的投资方式。期货品种多样有化工类、能源类、金属类、农产品等[1]。文章先介绍了期货市场的特征选取大连商品交易所的产品———黄大豆一号进行研究。以黄大豆一号连续时间的 100 个收盘价格数据为基础对黄大豆一号在市场上存在的六个期货合约寻找合约之间的相关性然后选择相关性最高的两个合约进行单位根检验两个合约平稳后进行协整检验然后用误差修正模型分析价差规律选择合适的价差根据价差选择多头或者空头买卖合约最后对对投资提出相应建议。