Динамічне оцінювання ризиків і розробка антиризикових стратегій банківської діяльності

Статтю присвячено розробці єдиного підходу до динамічного оцінювання ризиків і прогнозування можливих втрат банку. Запропоновано методологію, яка передбачає виконання основних етапів дослідження і емпіричного аналізу вхідних даних, оцінювання ймовірності та прогнозування очікуваних втрат, пов’язаних з можливим відтоком клієнтів. Показано два підходи до оцінювання втрат від появи ризиків: на основі втраченого балансу та через математичне сподівання втрат, зважених на ймовірність настання ризику відтоку клієнтів. Запропоновано індекс ризику та оцінювання «ваги» (внеску) клієнта у сукупний банківський баланс, що дозволило визначити допустимий, критичний і катастрофічний рівні та ступені ризику. Виконано дослідження періоду відтоку клієнтів із застосуванням моделей виживання. Розроблені математичні моделі оцінювання ймовірнрсті та прогнозування втрат на основі методу опорних векторів, градієнтного бустингу XGBoost, випадкового лісу, логістичної регресії, наївного байєсівського класифікатора дозволили отримати високі прогнозні оцінки точності і якості прогнозів можливих втрат за обома підходами до оцінювання втрат. Напрацьовані стратегії і рекомендації для банку дозволяють скоригувати стратегію його розвитку з урахуванням визначених і оцінених рівнів ризиків.