REAKSI PASAR TERHADAP PERISTIWA AKSI DEMO TANGGAL 22 MEI 2019 DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk meneliti reaksi pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama lima hari sebelum dan lima hari sesudah peristiwa aksi demo tanggal 22 Mei 2019. Reaksi pasar diukur dengan average abnormal return sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa aksi demo tanggal 22 Mei 2019. Sampel penelitian ini adalah perusahaan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sahamnya tergolong saham LQ-45. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 34 perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis Paired Samples Test. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif signifikan dan perbedaan signifikan sebelum dan sesudah peristiwa aksi demo tanggal 22Mei 2019.Kata kunci : reaksi pasar, abnormal return, peristiwa aksi demo