Open AccessPiaci kockázat és számszerűsítése az R szoftverrel
Author(s) -
Peter Pšenák
Publication year - 2020
Publication title -
mesterséges intelligencia
Language(s) - Hungarian
Resource type - Journals
ISSN - 2676-9611
DOI - 10.35406/mi.2020.2.9
Subject(s) - value (mathematics) , economics , humanities , combinatorics , mathematics , philosophy , statistics
Az elmúlt 30 évben a gazdasági válságok gyakorisága bizonyítottan nőtt. Tekintettel erre a tényre a pénzügyi szférában megnőtt a piaci kockázatelemzés fontossága. A gyakorlatban a VaR (Value at Risk) a leggyakrabban használt módszer a kockázat modellezésére. A publikációnk a piaci rizikó felmérési módszereit mutatja be, néhány gyakorlati példával azoknak előnyeivel és hátrányaival az R szoftver használata segítségével.