z-logo
open-access-imgOpen Access
PEMODELAN VOLATILITAS MENGGUNAKAN METODE EGARCH PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX
Author(s) -
Noor Amelia
Publication year - 2018
Publication title -
jurnal humaniora teknologi
Language(s) - Bosnian
Resource type - Journals
eISSN - 2614-3682
pISSN - 2443-1842
DOI - 10.34128/jht.v3i1.32
Subject(s) - mathematics , business administration , physics , business
Model ARCH dan GARCH banyak digunakan untuk mendeskripsikan bentuk volatilitas suatu data time series yang heteroskedastisitas. Volatilitas adalah suatu besaran yang mengukur seberapa jauh suatu harga saham maupun indeks harga saham bergerak dalam suatu periode tertentu. JII merupakan indeks yang mengukur kinerja saham berbagai perusahaan yang secara operasional sesuai dengan kriteria investasi dalam syariah. Data Indeks harga saham yang digunakan adalah JII selama periode 3 Januari 2011 hingga 28 Desember 2012. Return Indeks harga saham dimodelkan dalam bentuk univariat GARCH terbaik. Penelitian menunjukkan bahwa model univariat GARCH terbaik adalah EGARCH (3,3).

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here