Portfólio E-V eficiente: Bibliometria das evoluções considerando simulação ou métricas do risco com espaço objetivo aumentado

A produção científica e a necessidade de indicadores que a quantifique se fortaleceu e cresceu nas últimas décadas, como também a de ferramentas que auxiliem na sua mensuração e a busca por técnicas para analisar de forma temporal, entre outras, o volume de publicações, autores, citações e citações das referências. A bibliometria é uma importante técnica quantitativa e estatística para medir índices de produção e conhecimento científico utilizando softwares, palavras chaves de interesse e títulos para realizar levantamentos bibliométricos em plataformas de repositórios de artigos científicos, teses e livros. O trabalho objetiva analisar a veracidade de duas suposições sobre as evoluções, até a presente data, do modelo da teoria de portfólio E-V eficiente de Markowitz. A primeira se existe evoluções do modelo, com simulação pelo método de Monte Carlo, que utilizem a simulação como um fim para obter a distribuição de probabilidade empírica de todos os resultados ótimos inerentes à simulação e não, pelo usual método de concentração de dados, sendo apenas um meio para se obter melhores resultados e modelos, para comparação entre modelos ou para análise de resultados dos modelos ou ainda para projeção dos resultados dos modelos em janelas de holdout. A segunda se existe evoluções do modelo utilizando métricas do risco com espaço objetivo aumentado, possibilitando a estimação de um maior número de parâmetros. A partir de softwares para análise bibliométrica se conseguiu chegar à conclusão de que na teoria analisada, e nas suas evoluções até a presente data, as duas suposições não são verdadeiras.