Open AccessDetecção de indícios de cartel: um estudo de caso para Belém/PA e Santarém/PA por meio de modelos de volatilidade
Author(s) -
Estevão Miguel Cardoso da Silva,
Brena do Nascimento Carvalho,
Zilda Joaquina Cohen Gama dos Santos,
Tarcísio da Costa Lobato
Publication year - 2021
Publication title -
research, society and development
Language(s) - Portuguese
Resource type - Journals
ISSN - 2525-3409
DOI - 10.33448/rsd-v10i13.21397
Subject(s) - economics , humanities , political science , philosophy
O objetivo deste artigo é detectar indício de cartel na aplicação de modelos de volatilidade em dados de preços de postos revendedores de gasolina dos municípios de Belém/PA e Santarém/PA. Cartéis são ações coordenadas entre firmas nas quais há acordos tácitos ou explícitos objetivando a coordenação de preços, quantidades ofertadas e/ou fatias de mercado, para maximização de lucro conjuntamente. Para detecção dos cartéis, serão aplicados modelos de volatilidade ARCH, GARCH, EGARCH e TGARCH. Os dados utilizados são os preços médios semanais de gasolina extraídos do portal oficial da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no período de 2004 a 2020. Os resultados da equação para média não apontaram indícios de cartel, enquanto o modelo ARCH para variância detectou apenas em Belém. Não houve indícios de presença de choques assimétricos na série de Belém havendo apenas a ocorrência em Santarém. Conclui-se que a metodologia é útil para a detecção de cartéis de revendedores de gasolina.