Open Accessاستخدام نماذج ال GARCHمتعددة المتغيرات من نوع DCC (الارتباط الشرطي الحركي) ومن نوع CCC (الارتباط الشرطي الثابت) للتنبؤ بسعر الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار
Author(s) -
فارس طاهر حسن,
لمياء طه عبد الله
Publication year - 2018
Publication title -
mağallaẗ al-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-idāriyyaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2518-5764
pISSN - 2227-703X
DOI - 10.33095/jeas.v24i105.60
Subject(s) - autoregressive conditional heteroskedasticity , mathematics , arch , multivariate statistics , statistics , econometrics , algorithm , computer science , engineering , structural engineering , volatility (finance)
المستخلص
تأخذ نماذج GARCH متعدد المتغيرات عدة اشكال ومن أهمها ، نموذج الارتباط الشرطي الحركي والذي يرمز له ( DCC ) ونموذج الارتباط الشرطي الثابت والذي يرمز له (CCC)وان الهدف الرئيسي من هذا البحث هو المقارنة بين كلا النموذجين والوقوف على خصائص وميزات كل نموذج ، وقد تم تطبيق النماذج أعلاه باستخدام ثلاث سلاسل زمنية مالية والتي تتمثل بسلسلة سعر صرف الدينار العراقي اليومي بالدولار وسعر النفط اليومي العالمي بالدولار وسعر الذهب اليومي العالمي بالدولار وللفترة من 1/1/2014 ولغاية 1/1/2016 ، وقد تم تحويل السلاسل الزمنية الثلاث الى سلاسل عوائد للحصول على الاستقرارية وتم اجراء بعض الاختبارات منها Ljung-Box ، JarqueBera ،Multivariate ARCH على سلاسل العوائد وسلاسل البواقي لكلا النموذجين مع المقارنة في التقدير والتنبؤ بين النموذجين على اساس المعيارين متوسط مطلق الخطأ ومتوسط مربعات الخطأMAE وMSEعلى التوالي ومقارنة مدى ملائمة هذين النموذجين لطبيعة البيانات والقدرة على احتواء التقلبات وقد تبين من خلال البحث ان افضل نموذج كان هو النموذج CCC حيث كان يمتلك اقل مجموع مربعات للأخطاء من نموذج DCC.