БАЙЄСОВСЬКИЙ МЕТОД ОЦІНКИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ РІШЕНЬ

Більшість сучасних економіко-математичних моделей є багатокритеріальними оптимізаційними динамічними системами з переважно стохастичними параметрами. Математичні моделі цих систем складні, пошук оптимального управління неоднозначний як за критеріями оптимальності, так і за вибором методів оцінювання вибраних альтернатив. Обмеженість вибіркових даних, випадковий характер параметрів моделі є характерними рисами прогностичних моделей економіки, відповідно, застосування до них методів класичної асимптотичної теорії необґрунтоване та неефективне. Байєсовський підхід розглядає випадковість як внутрішню природну властивість реального об’єкта або процесу з урахуванням неперервних випадкових змін самого об’єкта як цілісної системи через вплив навколишнього середовища. Оцінками моделі вважають невипадкові статистичні характеристики, які досить близько апроксимують статистику випадкового параметра, тому під час практичного застосування дослідник працює з моделлю, що має детерміновані коефіцієнти. Метою дослідження є алгоритмізація процедури байєсовського оцінювання альтернативних рішень.