Open AccessANALISIS BID ASK SPREAD PADA MASA SESUDAH RIGHT ISSUE DITINJAU DARI HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN DAN RETURN SAHAM
Author(s) -
Fitri Yeni,
Risa Melani Putri,
Elfiswandi Elfiswandi,
Lusiana Lusiana,
Mondra Neldi
Publication year - 2021
Publication title -
jurnal ilmu manajemen terapan
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2686-4924
pISSN - 2686-5246
DOI - 10.31933/jimt.v2i6.654
Subject(s) - business administration , business , humanities , mathematics , art
Salah satu hal yang perlu diperhatikan investor dalam perdagangan saham adalah bid ask spread terutama bagi investor yang berharap menerima capital gain atas investasinya, hal ini dikarenakan dianggap merupakan biaya dalam perdagangan saham. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana harga saham, volume perdagangan dan return saham mempengaruhi bid ask spread. Populasi dari penelitian yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 yaitu 714 perusahaan dengan jumlah sampel 41 perusahaan. Penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang telah ditetapkan. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan aplikasi program eviews 9. Temuan dari penelitian ini bahwa harga saham berpengaruh negatif dan signifikan terhadap bid ask spread sedangkan volume perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap bid ask spread dan return saham tidak berpengaruh signifikan terhadap bid ask spread.