
Ryzyko systemowe : przyczyna czy konsekwencja kryzysu finansowego w strefie euro? Przykład pomocy publicznej dla hiszpańskiego systemu finansowego
Author(s) -
Juan Luis Santos,
Jagoda Anna Kaszowska
Publication year - 2018
Publication title -
olsztyn economic journal
Language(s) - Polish
Resource type - Journals
eISSN - 2083-4675
pISSN - 1897-2721
DOI - 10.31648/oej.2746
Subject(s) - business
Celem artykułu jest określenie, czy wzrost ryzyka systemowego jest przyczyną, czy konsekwencją ostatniego kryzysu finansowego. W kontekście problemów hiszpańskiego systemu finansowego przeanalizowano, czy występuje transmisja ryzyka w systemie finansowym tego kraju. W artykule wykorzystano dane uzyskane z platformy Google Trends dotyczące hiszpańskich instytucji finansowych, które w dużym stopniu ucierpiały podczas kryzysu finansowego w strefie euro. Badanie to jest jedną z pierwszych prób wykorzystania tego typu danych w analizach sektora finansowego oraz transmisji ryzyka systemowego. W artykule przeanalizowano wpływ programów pomocy publicznej (bailouts) na cały system bankowy oraz na poszczególne grupy instytucji w systemie według ich statusu przed uzyskaniem pomocy publicznej i po jej ogłoszeniu. W artykule wskazano, że dane Google Trends mogą być wykorzystywane do analiz stabilności systemu finansowego oraz do kwantyfikacji subiektywnego ryzyka systemowego.