Open Accessدراسة أثر الصدمات الإيجابية والسلبية على تقلبات عوائد بورصة الكويت وسوق دبي المالي باستخدام نماذج عائلة GARCH
Author(s) -
شادي إسماعيل التلباني,
طارق عبد العزيز الدوب
Publication year - 2020
Publication title -
global journal of economics and business
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2519-9293
pISSN - 2519-9285
DOI - 10.31559/gjeb2020.9.3.11
Subject(s) - autoregressive conditional heteroskedasticity , mathematics , econometrics , volatility (finance)
هدف هذا البحث إلى دراسة أثر الصدمات الإيجابية والسلبية على تقلبات عوائد بوصة الكويت وسوق دبي المالي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 يناير 2019، إلى غاية 20 أغسطس 2020. المنهجية: المفاضلة بين نماذج GARCH المتماثلة وغير المتماثلة بناءً على عدة معايير. النتائج: أفضل نموذج يمكنه تمثيل تقلبات عوائد أسعار الأسهم في بورصة الكويت وسوق دبي المالي هو نموذج GARCH (1,1) ، نموذج TGARCH(1,1)، على التوالي. الخلاصة: الصدمات الإيجابية والسلبية لها تأثير متماثل على تقلبات الأسعار في بورصة الكويت، وأن الصدمات الإيجابية والسلبية لها تأثير غير متماثل على تقلبات عوائد الأسعار في سوق دبي المالي .