دراسة أثر الصدمات الإيجابية والسلبية على تقلبات عوائد بورصة الكويت وسوق دبي المالي باستخدام نماذج عائلة GARCH | Zendy

شادي إسماعيل التلباني | Zendy; طارق عبد العزيز الدوب | Zendy

AI Assistant Blog Pricing

Home ZAIA Blog

Open Access

دراسة أثر الصدمات الإيجابية والسلبية على تقلبات عوائد بورصة الكويت وسوق دبي المالي باستخدام نماذج عائلة GARCH

Author(s) -

شادي إسماعيل التلباني,

طارق عبد العزيز الدوب

Publication year - 2020

Publication title -

global journal of economic and business

Language(s) - Arabic

Resource type - Journals

eISSN - 2519-9293

pISSN - 2519-9285

DOI - 10.31559/gjeb2020.9.3.11

Subject(s) - autoregressive conditional heteroskedasticity , mathematics , econometrics , volatility (finance)

هدف هذا البحث إلى دراسة أثر الصدمات الإيجابية والسلبية على تقلبات عوائد بوصة الكويت وسوق دبي المالي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 يناير 2019، إلى غاية 20 أغسطس 2020. المنهجية: المفاضلة بين نماذج GARCH المتماثلة وغير المتماثلة بناءً على عدة معايير. النتائج: أفضل نموذج يمكنه تمثيل تقلبات عوائد أسعار الأسهم في بورصة الكويت وسوق دبي المالي هو نموذج GARCH (1,1) ، نموذج TGARCH(1,1)، على التوالي. الخلاصة: الصدمات الإيجابية والسلبية لها تأثير متماثل على تقلبات الأسعار في بورصة الكويت، وأن الصدمات الإيجابية والسلبية لها تأثير غير متماثل على تقلبات عوائد الأسعار في سوق دبي المالي .

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.

Having issues? You can contact us here

Accelerating Research