Aplikasi Model Predictive Control (MPC) Pada Optimasi Portofolio Komoditas

Komoditas merupakan salah satu jenis investasi yang disediakan oleh pasar modal kepada investor. Dalam investasi komoditas, terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan investor, yaitu return dan risiko. Tujuan utama dalam investasi komoditas adalah memaksimalkan return dengan tingkat risiko tertentu atau meminimalkan risiko dengan tingkat return tertentu. Penentuan portofolio komoditas yang optimal merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kalangan investor. Pada penelitian ini digunakan metode pengendali Model Predictive Control (MPC) untuk menyelesaikan permasalahan optimasi portofolio komoditas dengan adanya kendala di dalam pembentukan portofolio. Data yang digunakan adalah data 3 komoditas yang diperdagangkan, yaitu emas, tembaga, dan minyak. Pengendali MPC dapat diterapkan dengan baik pada permasalahan optimasi portofolio komoditas. Dari hasil simulasi terlihat bahwa jumlah modal yang dimiliki investor yang merupakan output dari sistem menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kenaikan ini terjadi karena jumlah modal yang diinvestasikan pada portofolio komoditas berusaha untuk mencapai reference trajectory yang ditetapkan. Selain itu state dan input dari sistem selalu berada di dalam batas constraint yang diberikan.