Open AccessBIST 30 ENDEKSİ VE DOLAR-TL KURU İÇİN FUTURES KONTRATLARA DAYALI OPTİMAL HEDGE RASYOLARININ VE HEDGİNG ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ: KAPSAMLI BİR ANALİZ
Author(s) -
Doç. Dr Önder Büberkökü
Publication year - 2019
Publication title -
finans ekonomi ve sosyal araştırmalar dergisi
Language(s) - Turkish
Resource type - Journals
ISSN - 2602-2486
DOI - 10.29106/fesa.645626
Subject(s) - autoregressive conditional heteroskedasticity , futures contract , mathematics , humanities , economics , econometrics , financial economics , art , volatility (finance)