高频金融时间序列的统计特征

经济社会的快速发展对各领域的发展都产生了巨大的影响而在金融市场的发展中逐渐地出现了高频金融其时间序列具有独特的统计特征与传统的金融理论相比较其自身存在着不一致的异常现象。针对其自身独特的性质分析还需要结合其实际发展的具体情况为基础重视其新模型能够实现对信息数据的生成与转换观察其转换的具体过程为众多的投资者提供了重要的信息依据确保做出的决策具有科学性、合理性对具体的生产发展进行了明确的原因解释。对此本文主要对高频金融时间序列的统计特征进行了分析通过对其建模的分析为其奠定了一定的理论基础。