Open AccessMixed FBM-traffic hypothesis
Author(s) -
Оксана Игоревна Сидорова,
Елизавета Михайловна Бурдина,
Евгения Вадимовна Сергеева,
Александра Юрьевна Тихомирова
Publication year - 2020
Publication title -
vestnik tverskogo gosudarstvennogo universiteta. seriâ prikladnaâ matematika
Language(s) - English
Resource type - Journals
ISSN - 1995-0136
DOI - 10.26456/vtpmk597
Subject(s) - multifractal system , hurst exponent , logarithm , mathematics , null hypothesis , statistics , statistical hypothesis testing , scale (ratio) , statistical physics , fractal , mathematical analysis , physics , quantum mechanics
В данной статье предлагается алгоритм проверки гипотезы о наличии в трафике двух независимых компонент, описываемых фрактальными броуновскими движениями с разными параметрами Хёрста H. Тестовая статистика основана на сумме по частоте и масштабу логарифмов модулей вейвлет-коэффициентов и имеет в пределе нормальное распределение при нулевой (монофрактальный трафик) и альтернативной (мультифрактальный процесс) гипотезах. In this article we consider some test for presence in traffic two different independent FBM-components with different Hurst parameters H. Test statistics are based on the sum of frequency and scale logarithms of wavelet coefficients absolute values and asymptotically converge to a normal distribution under null (monofractal traffic) and alternative (multifractal process) hypotheses.