Open AccessNecessary conditions for quasi-singular controls in the stochastic optimal control problem with delayed argument
Author(s) -
K. B. Mansimov,
R. O. Mastaliev
Publication year - 2020
Publication title -
programmnye sistemy: teoriâ i priloženiâ
Language(s) - Russian
Resource type - Journals
ISSN - 2079-3316
DOI - 10.25209/2079-3316-2020-11-2-3-22
Subject(s) - argument (complex analysis) , optimal control , mathematics , control (management) , singular control , stochastic control , control theory (sociology) , mathematical economics , mathematical optimization , computer science , calculus (dental) , medicine , artificial intelligence , dentistry
Рассмотрена задача оптимального управления, математические модели которых задаются нелинейными стохастическими дифференциальными уравнениями Ито с запаздывающим аргументом и диффузными компонентами, позволяющими учитывать действующие на систему случайные возмущения непрерывной природы. В предположении выпуклости области допустимого управления получено линеаризованное необходимое условие оптимальности. Исследован квазиособый случай. Описаны общие необходимые условия оптимальности квазиособых управлений. Рассмотрены частные случаи.