Open AccessANALISIS PENERAPAN METODE POHON BINOMIAL DAN METODE BLACK-SCHOLES DALAM PENENTUAN HARGA OPSI BELI
Author(s) -
Betty Subartini,
Riaman Riaman,
Nahda Nabiilah,
Sukono Sukono
Publication year - 2021
Publication title -
teorema : teori dan riset matematika
Language(s) - Latvian
Resource type - Journals
eISSN - 2597-7237
pISSN - 2541-0660
DOI - 10.25157/teorema.v6i2.5781
Subject(s) - mathematics , humanities , physics , art
Opsi adalah salah satu surat perjanjian jual beli saham antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan suatu kesepakatan dengan harga dan periode yang ditentukan. Seseorang yang membeli opsi bisa memilih untuk melaksanakan haknya ataupun tidak. Penelitian ini bertujuan mengetahui hasil perbandingan harga Opsi Beli Apple Inc., dengan penggunaan dua metode yaitu metode Pohon Binomial dan metode Black-Scholes. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan asumsi suku bunga bebas risiko dan strike price yang ditentukan sama, maka hasil perhitungan harga Opsi Beli dengan kedua metode tersebut hampir sama. Dapat disimpulkan bahwa harga Opsi Beli yang didapat dengan metode Pohon Binomial mendekati harga Opsi Beli dengan metode Black-Scholes. Sehingga kedua metode tersebut layak digunakan untuk perhitungan awal harga Opsi Beli.Kata kunci: Metode black-scholes, metode pohon binomial, opsi tipe eropa