Open AccessMODEL PORTOFOLIO OPTIMAL MARKOWITZ PADA SAHAM INDEKS LQ45 PERIODE JANUARI 2015 – JANUARI 2019
Author(s) -
Putri Putri,
Dodi Devianto,
Yudiantri Asdi
Publication year - 2020
Publication title -
jurnal matematika unand/jurnal matematika unand
Language(s) - Uncategorized
Resource type - Journals
eISSN - 2721-9410
pISSN - 2303-291X
DOI - 10.25077/jmu.9.2.93-98.2020
Subject(s) - mathematics
Investasi saham merupakan trend yang sedang berkembang pesat di dunia perekonomian Indonesia. Dalam melakukan investasi, investor akan membentuk sebuah portofolio untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Portofolio optimal dapat dibentuk menggunakan model Markowitz. Model Markowitz berfokus untuk meminimalkan risiko tanpa mengubah nilai return yang akan diperoleh. Pada studi kasus data perusahaan yang terdaftar konsisten dalam Indeks LQ45 periode Januari 2015-Januari 2019, diperoleh portofolio optimal dengan nilai return ekspektasi sebesar 0.010984851 dan perolehan nilai risiko sebesar 0.030635422 Kata Kunci: Portofolio Optimal, Portofolio Markowitz