Open AccessGenerating covariances in multifactor CIR model
Author(s) -
Wojciech Szatzschneider
Publication year - 2014
Publication title -
estocástica finanzas y riesgo (en línea)/estocástica finanzas y riesgo
Language(s) - Uncategorized
Resource type - Journals
eISSN - 2007-5383
pISSN - 2007-5375
DOI - 10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2014v4n1/szatzschneider
Subject(s) - econometrics , interest rate , cox–ingersoll–ross model , computer science , economics , finance