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Inférence par les martingales pour des processus ponctuels à compensateur discontinu
Author(s) -
Dauxois JeanYves
Publication year - 2000
Publication title -
canadian journal of statistics
Language(s) - French
Resource type - Journals
SCImago Journal Rank - 0.804
H-Index - 51
eISSN - 1708-945X
pISSN - 0319-5724
DOI - 10.2307/3315969
Subject(s) - humanities , philosophy
L'auteur introduit un modèle d'intensité mutltiplicative généralisé pour les processus ponctuels à compensateur discontinu. Il en étudie l'inférence par les martingales et obtient un résultat de normalité asymptotique. Il applique ces résultats à l'estimateur de Nelson‐Aalen du taux de panne cumulé dans le cas de données de durée de vie censuées et de loi non nécessairement continues.