Open AccessSEPARACJA FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH Z WYKORZYSTANIEM DEKORELACJI Z OPÓŹNIENIAMI
Author(s) -
Ryszard Szupiluk,
Paweł Rubach
Publication year - 2019
Publication title -
metody ilościowe w badaniach ekonomicznych/quantitative methods in economics
Language(s) - Polish
Resource type - Journals
eISSN - 2543-8565
pISSN - 2082-792X
DOI - 10.22630/mibe.2019.20.4.28
Subject(s) - physics
W niniejszym artykule przedstawiono separację finansowych szeregów czasowych za pomocą algorytmów bazujących na procedurze dekorelacji. Wykorzystano do tego algorytmy SOBI oraz AMUSE, które przetestowano i porównano dla rzeczywistych danych rynkowych. Przedstawiono także dyskusję kwestii teoretycznych oraz etodologicznych związanych z algorytmami separacji. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem indeksów giełdowych WIG20 oraz SP500.