ZASTOSOWANIE TRÓJCZYNNIKOWEGO MODELU FAMY-FRENCHA I CAPM DLA WYBRANYCH SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE W LATACH 2007-2017 | Zendy

Dorota Witkowska | Zendy

Open Access

ZASTOSOWANIE TRÓJCZYNNIKOWEGO MODELU FAMY-FRENCHA I CAPM DLA WYBRANYCH SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE W LATACH 2007-2017

Author(s) -

Dorota Witkowska

Publication year - 2019

Publication title -

metody ilościowe w badaniach ekonomicznych

Language(s) - Polish

Resource type - Journals

eISSN - 2543-8565

pISSN - 2082-792X

DOI - 10.22630/mibe.2019.20.2.12

Subject(s) - physics , theology , business administration , business , philosophy

Celem prezentowanego badania jest próba oceny czy na polskim rynku kapitałowym trójczynnikowy model Famy-Frencha lepiej opisuje stopy zwrotu spółek niż klasyczny model wyceny aktywów kapitałowych. Analizy przeprowadzono dla 30 spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2007-2017, dzieląc okres badania na siedem podokresów, reprezentujących odmienną sytuację na giełdzie. W badaniu wykorzystano dane dzienne, a analizy porównawcze przeprowadzono dla trzech portfeli składających się ze spółek należących do indeksów giełdowych WIG20, mWIG40 i sWIG80.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.

Having issues? You can contact us here

Accelerating Research