Open AccessPengukuran Conditional Value At Risk (CVAR) Pada Aset Tunggal dengan Metode Simulasi Monte Carlo
Author(s) -
T N Ondja,
Selvy Musdalifah,
D Lusiyanti,
Andri
Publication year - 2021
Publication title -
jurnal ilmiah matematika dan terapan/jurnal ilmiah matematika dan terapan
Language(s) - Danish
Resource type - Journals
eISSN - 2540-766X
pISSN - 1829-8133
DOI - 10.22487/2540766x.2021.v18.i1.15524
Subject(s) - cvar , mathematics , monte carlo method , expected shortfall , physics , statistics , econometrics , economics , risk management , management
Conditional value at risk (CVaR) merupakan suatu ukuran risiko yang memperhitungkan kerugian melebihi tingkat Value at risk (VaR). Tujuan dalam penelitian ini adalah mendapatkan hasil pengukuran Conditional Value at Risk (CVaR) pada aset tunggal dengan menggunakan metode simulasi Monte Carlo. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah harga penutupan saham harian PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA.JK) dengan tingkat kepercayaan . Dari hasil perhitungan CVaR pada tingkat kepercayaan 99%, menghasilkan nilai CVaR sebesar . Hal ini dapat diartikan bahwa ada keyakinan sebesar kerugian yang mungkin akan diderita investor tidak akan melebihi dalam jangka waktu satu hari setelah tanggal 30 September 2020, atau dengan kata lain ada kemungkinan sebesar bahwa kerugian investasi pada periode tersebut sebesar atau lebih dalam jangka waktu satu hari dengan dana awal yang diinvestasikan sebesar Rp