Open AccessVALUACIÓN DEL VALOR EN RIESGO DE BONOS CUPÓN CERO EN EL MERCADO FINANCIERO MEXICANO A TRAVÉS DEL MODELO DE VASICEK, CIR Y SIMULACIÓN MONTE CARLO CON SALTOS DE POISSON
Author(s) -
Fernando Cruz Aranda
Publication year - 2006
Language(s) - Spanish
Resource type - Journals
ISSN - 1665-5346
DOI - 10.21919/remef.v5i1.216
Subject(s) - vasicek model , cox–ingersoll–ross model , zero coupon bond , monte carlo method , short rate , bond , mathematics , interest rate , physics , econometrics , economics , statistics , yield curve , monetary economics , finance