Open AccessCredit Default Swaps – Pricing teórico y calculo práctico de un CDS para bono corporativos peruanos usando la plataforma Bloomberg
Author(s) -
Yapo Quispe,
Karen Milagros
Publication year - 2018
Publication title -
tecnia
Language(s) - Spanish
Resource type - Journals
eISSN - 2309-0413
pISSN - 0375-7765
DOI - 10.21754/tecnia.v28i1.186
Subject(s) - humanities , philosophy
El presente trabajo se centra en la valuación de un CDS para bonos corporativos peruanos, usando las herramientas y data real que proporciona la plataforma bloomberg, para ilustrar el modelo de pricing de CDS de Hull y White (2000), considerando los efectos de la probabilidad de incumplimiento, la cantidad de pérdida, la tasa de recuperación y el momento “t” de incumplimiento.