Эконометрическое моделирование сбалансированной структурной компоненты основных российских макроэкономических показателей

В работе предложена модель векторной авторегрессии (VAR) с дополнительной задачей регуляризации по типу задачи фильтра Ходрика-Прескотта для моделирования единого, т.е. сбалансированного долгосрочного темпа роста структурной компоненты основных макроэкономических показателей российской экономики. Вмодели участвуют: реальный ВВП без государственных расходов, реальное потребление домашних хозяйств, реальные инвестиции в основной капитал, реальный экспорт, реальный импорт и реальный эффективный обменный курс рубля.Также в модель экзогенно включены цены на нефть. Предполагается, что ВВП безгосрасходов и его составляющие имеют единый потенциальный темп роста, а отличия в фактически достигнутом увеличении макроэкономических показателейобъясняются разными долгосрочными мультипликаторами по ценам на нефть, атакже случайными шоками. На основе предложенной модели мы рассчитываемвклады цен на нефть и структурной компоненты в динамику ВВП без госрасходови его составляющих.