Модель поведения производителя при наличии случайных моментов получения кредита и инвестиций

Работа рассматривает задачу фирмы, которая принимает решения относительноинвестиций, производства и выплаты дивидендов владельцам фирмы в условияхнеопределенности моментов совершения транзакций. Ставится задача агента-производителя при конечном горизонте планирования. Используется подход к решению задач оптимального управления, возникающих в экономических моделях, сиспользованием метода множителей Лагранжа. Сформулированы достаточные условия оптимальности и выведена система уравнений в частных производных сосдвигом, определяющая решение задачи. Получено решение этой системы в случаепостоянных цен и процентных ставок, а также в общем случае получены приближенные решения при высокой частоте транзакций. Показано отличие от задачина бесконечном горизонте в силу наличия пограничного слоя, в котором анализможет значительно измениться по сравнению с анализом решения в пределах горизонта планирования. Данная модель имеет применение как блок агента-производителя в прикладном моделировании вычислимого межвременного равновесияэкономики страны.