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Optimización de procesos markovianos de decisión a través de un modelo de programación lineal: el caso de inversión en activos financieros riesgosos
Author(s) -
Adolfo Bouillón
Publication year - 2019
Publication title -
review of global management
Language(s) - Spanish
Resource type - Journals
eISSN - 2662-0286
pISSN - 2517-9314
DOI - 10.19083/rgm.v4i1.922
Subject(s) - humanities , philosophy
l presente artículo busca determinar un curso de acción óptimo para la inversión en activos riesgosos, a través de un modelo de programación lineal adaptado a un tipo particular de decisiones, conocido como proceso markoviano de decisión. Para ello se analizan las estadísticas de las acciones de tres empresas importantes en tres industrias de amplia representatividad bursátil y su correlación con el Indice General de la Bolsa de Valores de Lima, con el fin de establecer un modelo de predicción de los precios de dichos activos, a partir de lo cual se desarrolla una formulación de toma de decisiones con el proceso estadístico antes mencionado. Finalmente, se prepara un modelo de programación lineal para llegar a la solución óptima. Se concluye que el modelo de programación lineal ayuda a reducir considerablemente el tiempo y la complejidad de un proceso markoviano de decisión al momento de elegir un curso de acción que maximice la rentabilidad de invertir en activos riesgosos.