ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. Метою статті є дослідження особливостей інвестиційних ризиків і визначення відповідних методів щодо їх оцінювання у процесі господарської діяльності підприємстві. Сформовано науково-практичний підхід щодо економіко-математичного моделювання на основі мінімізації ризику інвестиційного портфеля задля ухвалення ефективних управлінських рішень. Сучасні методи управління економікою значною мірою спираються на застосуванні економіко-математичних методів, а саме моделювання. Процес інвестування пов’язаний із ризиками. Нестабільність у розвитку сучасної економіки призводить до похибок при ухваленні рішень щодо управління промисловим підприємством. Перш за все, це пов’язано з розподілом фінансових коштів, які зберігаються на балансі підприємств. У підсумку це призведе до наявності фінансового ризику при розподілі фінансів. Наукові доробки зумовлюють актуальність і необхідність подальшого дослідження питання щодо особливостей інвестування для підприємств із відповідним оцінюванням ризику. Формально представлена постановка завдання і послідовне її вирішення шляхом реалізації відповідного алгоритму задля коригування його вартості.. Запропоновано постановку і вирішення завдань формування фінансового портфеля на основі мінімізації фінансового ризику і відповідних втрат, що дозволяє ефективно розподілити фінансові кошти промислового підприємства. Доведено, що для збереження стабільної структури портфеля доцільно мінімізувати дисперсію за обмежень, які накладені на величину інвестицій і ставку прибутковості. Аналіз отриманих результатів економіко-математичного моделювання на основі статичних даних щодо діяльності промислового підприємства ПАТ «Запоріжсталь» підтвердив дієвість запропонованого підходу, що дозволило скоригувати вартість портфеля в бік його зменшення. Доведено, що прибутковість портфеля не може бути більшою від прибутковості самого дохідного цінного папера (акції), що входить у портфель; завжди варто обирати між збільшенням прибутковості і зменшенням ризику.Ключові слова: ризик, інвестиції, портфель, модель, підприємство, прибутковість.Формул: 25; рис.: 1; табл.: 2; бібл.: 17.