z-logo
open-access-imgOpen Access
Zależności przyczynowe między WIG20 i PLN
Author(s) -
Paweł Sekuła
Publication year - 2019
Publication title -
annales universitatis mariae curie-skłodowska. sectio h, oeconomia
Language(s) - Polish
Resource type - Journals
eISSN - 2449-8513
pISSN - 0459-9586
DOI - 10.17951/h.2018.52.4.73-81
Subject(s) - font , span (engineering) , style (visual arts) , mathematics , arithmetic , art , literature , civil engineering , engineering , visual arts
W artykule przedstawiono wyniki badania interakcji między cenami akcji a kursami walut na polskim rynku fiansowym. Wykorzystano dwuwymiarowy model wektorowej autoregresji i zastosowano dzienne dane o indeksie giełdowym i indeksie kursów walut dla okresu od kwietnia 2000 r. do grudnia 2017 r. Wyniki empiryczne wskazały na jednokierunkową przyczynowość od kursów walutowych do cen akcji.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here