Open AccessZależności przyczynowe między WIG20 i PLN
Author(s) -
Paweł Sekuła
Publication year - 2019
Publication title -
annales universitatis mariae curie-skłodowska sectio h oeconomia
Language(s) - Polish
Resource type - Journals
eISSN - 2449-8513
pISSN - 0459-9586
DOI - 10.17951/h.2018.52.4.73-81
Subject(s) - font , span (engineering) , style (visual arts) , mathematics , arithmetic , art , literature , civil engineering , engineering , visual arts
W artykule przedstawiono wyniki badania interakcji między cenami akcji a kursami walut na polskim rynku fiansowym. Wykorzystano dwuwymiarowy model wektorowej autoregresji i zastosowano dzienne dane o indeksie giełdowym i indeksie kursów walut dla okresu od kwietnia 2000 r. do grudnia 2017 r. Wyniki empiryczne wskazały na jednokierunkową przyczynowość od kursów walutowych do cen akcji.
Accelerating Research
Robert Robinson Avenue,
Oxford Science Park, Oxford
OX4 4GP, United Kingdom
Address
John Eccles HouseRobert Robinson Avenue,
Oxford Science Park, Oxford
OX4 4GP, United Kingdom