Open AccessANÁLISE DA TEORIA DOS VALORES EXTREMOS E DA SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO PARA O CÁLCULO DO VALUE-AT-RISK EM CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DE ATIVOS DE RENDA VARIÁVEL
Author(s) -
GUSTAVO JARDIM DE MORAIS
Publication year - 2018
Language(s) - Portuguese
Resource type - Dissertations/theses
DOI - 10.17771/pucrio.acad.34443
Subject(s) - physics , humanities , mathematics , philosophy