АДАПТАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА К ИССЛЕДОВАНИЮ АГРЕГИРОВАННЫХ ЭКОМИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ДАННЫХ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Цель: в настоящей статье предлагается комплексный подход к прогнозированию рынка страховых услуг, базирующийся на совместном использовании как классической, так и новой «нелинейной» статистики. Обсуждение: предложенные и апробированные авторами методы представлены в виде многокритериальной (двукритериальной) математической модели для оценки трендоустойчивости временных рядов страхования. В качестве первого критерия авторами предложен показатель, отражающий глубину памяти временного ряда в виде нечеткого множества, полученный на базе R/S-анализа, второй критерий – показатель Херста. Результаты: применение двукритериального подхода к оценке трендоустойчивости временных рядов позволяет дифференцировать их по показателю трендоустойчивости и подобрать работающие прогнозные модели.