Estudio pedagógico sobre el efecto del mes sagrado de Ramadán en el volumen de operaciones y los rendimientos anormales en el mercado de capitales iraní

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto calendario del mes sagrado de Ramadán sobre el volumen de operaciones y los rendimientos anormales en el mercado de capitales iraní durante los años 2009 a 2019 durante 10 años en la bolsa de valores. El presente estudio se considera aplicado en términos de propósito y correlación en términos de método descriptivo. Además, se utilizó el modelo de panel de datos para investigar la relación entre las variables. De acuerdo con los resultados, la variable coeficiente del efecto del mes sagrado de Ramadán sobre el volumen de negociación tiene un nivel significativo de 0.441, por lo tanto, considerando que este valor es mayor que el nivel alfa de la investigación, que es igual a 0.05, por lo tanto, no se rechaza esta hipótesis (cero) de que la variable del efecto del Ramadán no es efectiva sobre la variable de volumen de comercio. Por tanto, el efecto del calendario del mes sagrado sobre el volumen de transacciones no es significativo. Según los resultados la variable coeficiente del efecto del Ramadán y el retorno de la acción tiene un nivel significativo de 0.000, por lo que considerando que este valor es menor que el nivel alfa de la investigación, que es igual a 0.05, por lo tanto, esta hipótesis (cero) que la variable de efecto Ramadán D01 no afecta la rentabilidad de las acciones en Irán, se rechaza.