Open AccessPorównanie bayesowskich modeli Copula-AR(1)-GARCH(1,1) z asymetrycznością rozkładów warunkowych
Author(s) -
Justyna Mokrzycka
Publication year - 2017
Publication title -
zeszyty naukowe uniwersytetu ekonomicznego w krakowie/zeszyty naukowe
Language(s) - Uncategorized
Resource type - Journals
eISSN - 2545-3238
pISSN - 1898-6447
DOI - 10.15678/znuek.2017.0971.1107
Subject(s) - copula (linguistics) , autoregressive conditional heteroskedasticity , mathematics , econometrics , statistics , gumbel distribution , marginal distribution , skewness , bivariate analysis , joint probability distribution , conditional probability distribution , kurtosis , extreme value theory , random variable , volatility (finance)