Open AccessProfundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano
Author(s) -
Heivar Yesid Rodríguez Pinzón
Publication year - 2009
Publication title -
comunicaciones en estadística/comunicaciones en estadística
Language(s) - Spanish
Resource type - Journals
eISSN - 2339-3076
pISSN - 2027-3355
DOI - 10.15332/s2027-3355.2009.0002.03
Subject(s) - arch , humanities , autoregressive conditional heteroskedasticity , economics , geography , econometrics , art , volatility (finance) , archaeology
Con este trabajo se quiere presentar el soporte teórico de los modelos ARCH y GARCH propuestos por Eng82 y Boll86, desarrollando las demostraciones de media y varianza, condicional y no-condicional a partir de los supuestos hechos por Eng82 y finalmente se presenta el ajuste de un proceso, que presenta dinámicas ARCH y GARCH.