Una nota sobre la prueba de Peña y Rodríguez para la bondad del ajuste en series de tiempo

Este artículo tiene como fin divulgar a los lectores una prueba de bondad de ajuste para series de tiempo: la prueba de Peña y Rodríguez modificada (2002). Esta prueba es asintóticamente equivalente a la anterior, pero más potente. Se presentan dos aproximaciones de la estadística de prueba: por la distribución normal y la distribución Gamma. Mediante simulaciones de Monte Carlo, se muestra que la prueba de Peña y Rodríguez es más potente para la detección de series no lineales que la prueba de Ljung-Box y la prueba de Monti.